Según antiquísima y constante tradición, la Santísima Virgen se apareció, viviendo aun en carne mortal, y viniendo desde Éfeso a Zaragoza, al Apóstol Santiago el Mayor, y entregándole una columna de mármol y una imagen suya, que todavía se conservan, le dijo las siguientes palabras:
“Este es el lugar, hijo, donde me has de edificar la iglesia que te dije cuando te despediste de mí en Jerusalén. Es el lugar deputado para mi honra y en él se ha de hacer la dicha iglesia por industria tuya y en memoria mía. Pon los ojos en este Pilar donde estoy asentada y mírale atentamente; porque te hago saber que tu Maestro y mi Hijo me lo ha enviado de lo alto del cielo por manos de ángeles. Junto a él has de erigir el altar en este mismo sitio donde me ves ahora, comprendiéndole dentro de la capilla que me has de edificar. En él permanecerá esta columna mientras durare el mundo, y nunca faltará en esta ciudad quien honre a mi Hijo (1). Los que acudieren a este lugar a valerse de mi intercesión en sus necesidades, experimentarán maravillosos efectos que por medio mío obrará en ellos la virtud del Altísimo.”
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Esta promesa se lee en la V. Ágreda de este modo. “En nombre del Todopoderoso les prometo (a los que aquí me invoquen) grandes favores de bendiciones y de dulzura, mi verdadera protección y amparo; porque este ha de ser templo y casa mía, mi propia herencia y posesión. Y en testimonio de esta verdad y promesa quedará aquí esta columna y colocada mi propia imagen que en este lugar donde edificaréis mi templo perseverará y durará con la Santa Fe hasta el fin del mundo.” Según la Sor Catalina Emmerich la Virgen indicó a Santiago, “que su protección a la España sería la más inquebrantable de todas las columnas.”
